En diskriminantanalyse har til formål at kategorisere observationer i 2 eller flere klasser. På baggrund af et sæt af observationer udledes den bedste beslutningsregel for at placere nye observationer i de givne klasser. Diskriminantanalyser anvendes f.eks. til at afgøre om en person er kreditværdig eller ej på baggrund af en række oplysninger som f.eks. indkomst, alder og formue.